Пошук
Ребрик М.А. Методичне забезпечення стрес-тестування ринкових ризиків банку
АНОТАЦІЯ
У статті досліджено широкий спектр сучасних підходів до стрестестування ринкових ризиків банку. Удосконалено їх систематизацію за низкою критеріїв. Визначено функціональні переваги та недоліки різних методів стрестестування, розкрито механізм їх застосування, комбінування та інтегрування у систему ризикменеджменту банку.
Ключові слова: стрестестування, комбіновані стрестести, сценарний аналіз, теорія екстремальних значень, девіаційні оцінки ризику, оцінки зниження, реверсійне стрестестування
АННОТАЦИЯ
В статье исследован широкий спектр современных подходов к стресстестированию рыночных рисков банка. По ряду критериев усовершенствована их систематизация. Определены функциональные преимущества и недостатки различных методов стресстестирования, раскрыт механизм их применения, комбинирования и интеграции в систему рискменеджмента банка.
Ключевые слова: стресстестирование, комбинированные стресстесты, сценарный анализ, теория экстремальных значений, девиационные оценки риска, оценки снижения, реверсивное стресстестирование.
АNNOTATION
The article investigates a wide range of modern approaches to stress testing banks' market risks, provides their improved systematization. Functional advantages and disadvantages of different methods of stress testing are defined, the mechanism of their implementation, combination and integration to risk management system of a bank is determined.
Keywords: stress testing, combined stress tests, scenario analysis, extreme value theory, deviation measures, drawdown measures, reverse stress testing.