Пошук
Кузніченко Я.М. Запровадження процесу співвіднесення агрегованих історичних даних щодо рівня дефолтів боржників із рівнем дефолтів боржників банку
АНОТАЦІЯ
У статті з метою забезпечення відповідності вимогам наглядових органів для отримання банком дозволу на застосування IRB-підходу запропоновано систему систематизації інформації щодо рівнів дефолтів боржників банків; обчислення оціночних рівнів дефолтів боржників; визначення рівня нагляду за рівнем дефолтів боржників банків, виходячи з результатів співвіднесення оціночних агрегованих історичних даних щодо рівня дефолтів боржників по банківській системі з оціночними рівнями дефолтів боржників банків.
Ключові слова: кредитний ризик, дефолт, IRB-підхід, матриця міграцій кредитів, історичні дані, співвіднесення, рівень нагляду.
АННОТАЦИЯ
В статье с целью обеспечения соответствия требованиям надзорных органов для получения разрешения надзорных органов на применение IRB-подхода предложена система систематизации информации об уровнях дефолтов заемщиков банков; расчета оценочных уровней дефолтов заемщиков; определения уровня надзора за уровнем дефолтов заемщиков банков, исходя из результатов соотнесения оценочных агрегированных исторических данных об уровне дефолтов заемщиков по банковской системе с оценочными уровнями дефолтов заемщиков банков.
Ключевые слова: кредитный риск, дефолт, IRB-подход, матрица миграций кредитов, исторические данные, соотнесение, уровень надзора.
ANNOTATION
The article, іn order to ensure the compliance with the requirements of supervisory authorities regarding obtaining of regulatory approval for the use of IRB-approach in this article is proposed a system for: systematization of information on the banks` borrowers defaults levels; calculation estimated default levels; determination of level of supervision for borrowers default levels, based on the results of comparison of estimated aggregated historical data on default levels in the banking system and estimated banks` borrowers default levels .
Keywords: credit risk, defaulted, IRB-approach, migration matrices loans, historical data, correlation, level of supervision.