Архів номерів

2017 15 16 17 18    
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Карчева Г.Т., Запорожець С.В., Чібісова В.Ю. Cучасні підходи до управління ризиком ліквідності банків

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні принципи ефективного управління ризиком ліквідності з урахуванням вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду. Здійснена комплексна оцінка ризику ліквідності банківської системи з використанням коефіцієнтного аналізу та економіко-математичних методів. Виділено основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ризик ліквідності банків.

Ключові слова: ризик ліквідності, Базельський комітет, коефіцієнтний аналіз, економетричні моделі, динамічний індикатор ліквідності.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы главные принципы эффективного управления риском ликвидности с учетом требований Базельского комитета по банковскому надзору. Осуществлена комплексная оценка риска ликвидности банковской системы с использованием коэффициентного анализа и экономико-математических методов. Выделены основные внешние и внутренние факторы, которые влияют на риск ликвидности банка.

Ключевые слова: риск ликвидности, Базельский комитет, коэффициентный анализ, эконометрические модели, динамический индикатор ликвидности.

ANNOTATION
The basic principles of effective liquidity risk management considering the requirements of the Basel Committee on Banking Supervision has been analized in the article. The comprehensive assessment of liquidity risk of the banking system are conducted using the ratio analysis and economic-mathematical methods. The main internal and external factors that influence on the liquidity of the bank are distinguished.

Keywords: liquidity risk, Basel Committee, ratio analysis, econometric models, dynamic parameter of liquidity.

Завантажити статтю (pdf)