Пошук
Веремейчик Т.О., Кушнір С.О. Організація стрес-тестування як ефективний інструмент ризик-менеджменту на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність трактування терміну «стрес-тестування» вітчизняним законодавством, МВФ та підрозділом ризик-менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк», наведена класифікація базових факторів ризику. Проаналізовано результати стрес-тестування НБУ українських банків, проведені за часи незалежності держави, а також розглянуто приклад організаційної структури ПАТ КБ «ПриватБанк», задіяної у проведенні стрес-тестування за власною розробленою методикою, та охарактеризовано основні фактори ризиків при здійсненні тестування.
Ключові слова: ризик, стрес-тестування, ліквідність, ризик-менеджмент, докапіталізація.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность трактовки термина «стресс-тестирование» отечественным законодательством, МВФ и подразделением риск-менеджмента ПАО КБ «ПриватБанк», приведена классификация базовых факторов риска. Проанализированы результаты стресс-тестирования НБУ украинских банков, проведенные за время независимости государства, а также рассмотрен пример организационной структуры ПАО КБ «ПриватБанк», задействованной в проведении стресс-тестирования по собственной разработанной методике, и охарактеризованы основные факторы рисков при осуществлении тестирования.
Ключевые слова: риск, стресс-тестирование, ликвидность, риск-менеджмент, докапитализация.
АNNOTATION
In the article the essence of the interpretation of the term «stress test» domestic legislation, the IMF and the risk management division of PLC CB «PrivatBank», the classification of basic risk factors. The results of stress tests NBU Ukrainian banks, conducted at the time of independence, and the example of the organizational structure of PLC CB «PrivatBank», involved in carrying out stress tests on their own developed methodology and describes major risk factor in the implementation of testing.
Keywords: risk, stress testing, liquidity, risk management, recapitalization.