Пошук
Кот О.В. Практичні аспекти управління валютним ризиком у банку
АНОТАЦІЯ
Розглянуто процеси управління валютними ризиками у банку, а саме: обмеження рівня валютного ризику (шляхом лімітування і хеджування) та управління розміром відкритих валютних позицій (шляхом розрахунку ризик-індикаторів та їх зівставлення з нормативними значеннями); у ролі індикаторів валютного ризику в статті досліджено: величина відкритої валютної позиції (загальна та в розрізі валют), значення Value-at-Risk, величина переоцінки відкритих валютних позицій.
Ключові слова: валютний ризик, валютна позиція, VaR метод (Value-at-Risk), прогнозування валютного курсу, бектестинг (back-testing), переоцінка відкритої валютної позиції.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены процессы управления валютными рисками в банке, а именно: ограничение уровня валютного риска (путем лимитирования и хеджирования) и управления размером открытых валютных позиций (путем расчета риск-индикаторов и их сопоставление с нормативными значениями); в качестве индикаторов валютного риска в статье исследовано: величина открытой валютной позиции (общая и в разрезе валют), значение Value-at-Risk, величина переоценки открытых валютных позиций.
Ключевые слова: валютный риск, валютная позиция, VaR метод (Value-at-Risk), прогнозирование валютного курса, бэктестинг (back-testing), переоценка открытых валютных позиций.
ANNOTATION
The article studies the processes of currency risk management at the bank, such as: restriction of currency risk level (by limiting and hedging) and control of the size of open currency positions (by risk indicators calculation and their comparison with normative values). The research covers the following indicators of currency risk: the value of open currency positions (total and per currency), Value-at-Risk indicator, value of revaluation of open currency positions.
Keywords: currency risk, currency position, VaR method (Value-at-Risk), exchange rate forecasting, back-testing, revaluation of open currency positions.